SAS, bankalara, Basel II'ye uygun olarak şüpheli alacaklarını kapatabilmeleri amacıyla sermaye rezervlerinin azaltılması konusunda özel çözümler sunuyor.

Haber Merkezi

17 Ekim - Kurumsal Zekâ alanının lideri SAS, bugün Kredi Risk Yönetimi konusunda yeni çözümlerini piyasaya sundu. Kapsamlı çözüm seti, Uluslararası Mutabakatlar Kurumu'nun (BIS) kanatları altında, Basel Bankacılık Denetleme Kurulu (BCBS) tarafından geliştirilen Basel II yönetmeliklerine uygun olarak bireysel ve kurumsal kredi risk tahmini için toptan bir çözüm paketi sunuyor. SAS, tek bir yazılım paketinde Basel II uyumlu bireysel, kurumsal ve portföy kredi risk analizi ve raporlaması sunan tek çözüm üreten firma konumunda bulunuyor.

Kredi Risk Yönetimi Çözümleri, kurum genelinde risk yönetimi için yeni çözüm paketi olan SAS Bankacılık Risk Yönetimi'nin bir parçası. Basel II, kredi geri ödemelerini yapmayan müşterilerden kaynaklanan potansiyel zararların karşılanması için gereken parasal miktar anlamına gelen "Sermaye Yeterlilik Rezervi"nin, bankalar tarafından hesaplanmasında, ayrılmasında ve şüpheli alacakların yönetiminde bankalara daha sıkı şartlar getiriyor. Kredi risklerini doğru olarak tahmin edebilen bankalardan, "Sermaye Yeterlilik Rezervi"ni %3'e kadar azaltabilmeleri bekleniyor. Rezervlerdeki bu azaltma, bankalara kârlılıklarını artırması ve büyüme sağlaması için daha fazla işletme sermayesi sağlıyor.

Kredi riski için yeterli sermaye karşılığı ile ilgili farklı hesaplama yöntemleri arasında gelişmiş dahili derecelendirme tabanlı yaklaşım, en iyi risk hassasiyetli yöntem olması ve genellikle de daha düşük sermaye karşılığı gerektirmesi dolayısıyla birçok banka tarafından tercih ediliyor.

SAS'ın Bankacılık Risk Yönetimi, gelişmiş dahili derecelendirme tabanlı bir yaklaşımı destekleyen en kapsamlı kredi risk modelleme ortamını sunuyor. SAS, hem farklı tarafların (bireysel, kurumsal, vs.) kredibilitesinin hem de portföy seviyesinde kredi riskinin değerlendirilmesinde başarılı bir geçmişi bulunan tek tedarikçi. Aynı zamanda SAS, hali hazırda popüler Kredi Risk Yönetimi yaklaşımlarından bir tanesinin kullanılması yerine farklı yaklaşımların (CreditMetrics, Creditplus, RAROC ve RAPM, Yeni Sermaye Uyumunda öngörülen şartlar, vs.) uygulanabildiği ve eşzamanlı olarak değerlendirilebildiği esnek bir Kredi Risk Yönetimi ortamı sunan tek çözüm üreten firma konumunda. Günümüzde bir çok banka çeşitli seviyelerde Kredi Risk Yönetimi uygulasa da hali hazırda bu bankalardan çok azı, sermaye karşılık şartlarının hesaplanmasından kullanılacak olan banka risk ağırlıklı varlıklarının hesaplanması amacıyla Basel II yönetmeliği uyarınca gerekli kılınan kredi risklerini topluyor.

Dünya genelinde en büyük 100 banka arasında bulunan İtalya'nın lider bankacılık grubu BNL'nin Kredi Politikası Departmanı Başkanı olan Giovanni Parrillo "SAS yazılımını kullanarak batık kredilerin ve standart altı kredilerin öngörülmesinde %80 doğruluk yakaladık" diyor. Bu şubelerimize 2002 yılı yüksek riskli müşterilere verilen kredilerin azaltılması hedefini getirmemizi sağladı, hedef başarılabilirse potansiyel batık krediler %10 oranında azalacak".